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Discussions en cours |
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La gestion alternative dans les contrats d'assurance-vie mercredi 11 novembre 2009 Bonjour à toutes et à tous, je vous invite à lire mon article page 16 sur la gestion alternative au sein des contrats d'assurance-vie sur Investir Magazine de novembre 2009. Bonne lecture, Cyril JARNIAS |
FinLab propose une analyse de contribution pour la multigestion UCITS3 et Hedge jeudi 29 octobre 2009 En complément de son analyse personnalisée de la liquidité des fonds de fonds, la version 4.1 de FinLab Packhedge offre une nouvelle analyse de contribution pour les proformas et les fonds de fonds, une approche logique et Boolean pour les sélections de fonds précises et plusieurs nouveautés améliorant l’ergonomie du logiciel. L’analyse de contribution de PackHedge™ calcule automatiquement les contributions des fonds sous jacents ä la performance globale du fonds de fonds. Les résultats sont présentés de manière graphique et chiffrés. “Cette nouvelle analyse complète les outils et modules de construction de portefeuilles déjà existants et va aider nos clients a mieux comprendre l’évolution globale de leurs portefeuilles” déclare Denis de Pentheny O’Kelly, PDG de FinLab SA. Beaucoup de clients FinLab utilisent aussi PackHedge™ comme instrument de recherche et de sélection de fonds traditionnels et alternatifs avec les bases de données commerciales telles que HFR (Hedge Fund Research), Barclays, Hedgefund.net, ... |
PackHedge™ now includes Contribution Analysis for fund of funds mercredi 28 octobre 2009 In addition to a fully customizable liquidity ladder analysis, v4.1 offers a new contribution analysis for proforma portfolios and fund of funds, a Boolean logic for in-depth database queries and numerous enhancements to the user-interface and navigation. PackHedge™’s new contribution analysis automatically calculates the return contributions of underlying assets in a proforma portfolio and/or fund of funds displaying the resulting analysis in a tabular and graphical presentation. “This new contribution analysis nicely compliments our other portfolio construction and modeling tools,further assisting our clients as they seek to better understand the elements that are contributing to the overall performance of their portfolios,” states FinLab’s CEO, Denis de Pentheny O’Kelly. Many FinLab clients following UCITS 3 funds as well as Hedge Funds also use PackHedge™ as a tool to screen and query on commercial databases such as HFR (Hedge Fund Research), Barclays, Hedgefund.net,Morningstar, HFI, Eurekahedge, ... |
FinLab SA lance un module de gestion de la liquidité pour les fonds de fonds lundi 21 septembre 2009 La nouvelle version du logiciel PackHedge? de FinLab ( www.finlab.com ) contient un module de gestion totale de la liquidité pour l'analyse des fonds de Hedge Funds. Tous les scenarii sont simulables afin de calculer rapidement les projections prévisibles de cash ( avec ou sans pénalités ) Le module est basé sur les transactions réelles du fonds qui peuvent etre importées d'un logiciel back office. L'analyse du fonds de fonds ( pas necessairement Hedge d'ailleurs ) permet de voir la contribution de chaque fonds a la performance du portefeuille. Un moteur de recherche permet de détecter les fonds dans les fonds de fonds selon des critéres personnels. Le but de ce module est d'éviter les développements Excel compliqués et finalement peu fiables. Avec 150 clients répartis dans 25 pays, FinLab est un des leaders mondiaux dans le domaine des logiciels de recherche et d'analyse sur les fonds de placement ( Hedge et traditionnels ) Contact franck.brision@finlab.com +41 22 908 27 00 Texte original ... |
Les investisseurs, pleinement satisfaits par l’utilisation des ETF lundi 13 juillet 2009 Comme chaque année, l ’EDHEC Risk and Asset Management Centre publie le « European ETF Survey ». La mouture 2009 vient de sortir. L ’enquête a été réalisée auprès de 360 investisseurs institutionnels et gérant de portefeuilles. Voici les principales conclusions : http://veilleplacements.fr/produits/les-investisseurs-satisfaits-etf/ |
Risk Management: MATLAB pour simplifier vos modèles de calcul de risque jeudi 18 juin 2009 Bonjour, C’est avec plaisir que je vous invite personnellement à notre rencontre dédiée aux professionnels de la Finance qui se tiendra le 24 Juin prochain, à partir de 18h15 à Paris, en présence d’un de nos clients. Cette rencontre en soirée sera l’occasion de partager les retours d’expérience d’utilisateurs de MATLAB, reconnu comme un des logiciels de référence pour le Risk Management par Wilmott. Cette présentation vous donnera l’occasion de découvrir MATLAB pour la modélisation, l’analyse de données, la création d’algorithmes ou encore le déploiement de modèles financiers. Cette session, particulièrement orientée Risk Management, démontrera pourquoi et comment MATLAB est utilisé pour la construction de modèles de calcul de risque, grâce à des fonctions qui permettent de : - calculer la VaR en utilisant les valeurs extrêmes et les copules - faire de l’analyse de type « What If » en utilisant des simulations de Monte Carlo - développer des modèles de volatilités (GARCH), calcul des paramètres estimés, ... |
Que penser de l’emprunt EDF 4,5% 5 ans ? dimanche 7 juin 2009 Voici un digest de différentes opinions et un peu d’histoire La leçon d’histoire de l’emprunt EDF par David Le Bris Chercheur Université d’Orléans et Paris-Sorbonne. "EDF propose un livret A avec un meilleur rendement " selon l’Expansion Faut-il souscrire à l’obligation EDF 4,5% 2014 ? Non. Du blog oblig.fr http://veilleplacements.fr/2009/06/que-penser-de-lemprunt-edf-45-5-ans/ |
Les taux de rémunération de vos liquidités pour juin 2009 dimanche 7 juin 2009 Un point sur la politique de la BCE. - Les Super Livrets et Livrets bancaires ou Comptes sur Livret (CSL) - L’Epargne Réglementée: les taux pour le mois de juin 2009 - Les fonds obligataires à échéance courte http://veilleplacements.fr/2009/06/vos-placements-court-terme-a-juin-2009/ |
Les taux de rémunération de vos liquidités pour mai 2009 mercredi 29 avril 2009 Un point sur la politique de la BCE Les conséquence sur l'euribor 12 mois et l'eonia 3 tableaux sur: 1- Les livrets réglementés 2- Les livrets bancaires 3- Les fonds Obligations à échéance 2010. http://veilleplacements.fr/2009/04/vos-placements-court-terme-a-fin-avril-2009/ |
8 nouveaux fonds à échéance et l'actualité sur 16 lancés lundi 20 avril 2009 Le début d’année a été formidable en terme d’émissions obligataires hors sociétés financières. Plus de 120 milliards d’euros ont été placés sur les sociétés européennes et 322 milliards de dollards au niveau mondial. Aprés un début d’année riche en offre de fonds obligataires à échéance et une collecte plutot discrete, début mars a été caractérisé par une forte baisse des taux. La baisse des rendements de ces fonds a été largement compensé par une hausse du risque de crédit. Ainsi, les taux de rendement actuariels (TRA) annuels de ces produits sont restés attractifs, certains fonds ont même réouvert et la collecte s’est affirmée. Quelles sont les dernières émissions obligataires ? Quels sont les plus gros encours des fonds déjà lancés et leur TRA ? Quels sont les 8 nouveaux et leur particularité ? http://veilleplacements.fr/2009/04/les-fonds-obligataires-a-echeance-nouveaute/ |
Assurance vie: les meilleurs promos des taux garantis! mardi 24 mars 2009 Les supports en euros offrent un taux de rendement annuel avec un effet cliquet. Cela signifie que la valeur de votre patrimoine, d’une part ne peut pas baisser et d’autre part s’apprécie de ce taux de rendement chaque année et reste acquis une fois versé. En période noire, l’assurance vie en euros affiche les taux de rendement les plus haut parmi tous les placements ! Les taux garantis, pratique usuelle ? Ce que prévoit la Loi La Polémique L’OFFRE Les performances passées des contrats euros L'article complet sur: http://veilleplacements.fr/2009/03/assurance-vie-les-meilleurs-promo-des-taux-garantis/ |
FCPI, Confiance ou Défiance mardi 10 mars 2009 Bilan de 10 ans de FCPI, où est allé votre argent ? Une année 2008 exceptionnelle et contrastée pour la collecte FCPI et FIP Quels sont les acteurs ? http://veilleplacements.fr/2009/03/fcpi-fip/ |
Séminaire finance le 6 juin -Solutions Matlab jeudi 29 mai 2008 Bonjour à tous, L’équipe Finance The MathWorks organise un séminaire vendredi 6 juin 2008 à l'hôtel Napoléon Paris 8ème. La société Exane derivatives fera une démonstration de l'utilisation qu'elle fait de nos outils. Pour tout complément d’information, et tout détail sur l’agenda, vous pouvez suivre le lien hypertexte ci-dessous. Très cordialement, MATLAB et Simulink : les solutions de référence pour l’industrie financière Agenda et inscription: http://www.mathworks.fr/company/events/seminars/seminar17482.html?by=date Romuald SALMON Ingénieur d'Affaires Finance ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Les Montalets Tél : 01.41.14.87.86 2 rue de Paris Mob : 06 75 97 84 80 92196 Meudon Cedex Fax :01.41.14.87.10 Web : http://www.mathworks.fr Email :romuald.salmon@mathworks.fr |
