Stéphane ThomasFinancial Engineer - PhD CandidateNanterre - France. Passionné par le fonctionnement des marchés financiers et leur appréhension opérationnelle au sein de l'institution financière, je suis analyste quantitatif en risques de crédit et de marché (taux, crédit). . En charge de la mise en place de nouveaux modèles d'évaluation et de contrôles des risques, je suis particulièrement intéressé par les problématiques ... |
Prestations |
4 ans d'expérience | |
Expertise | . Modélisation financière, développement SI, analyse des risques . Derivatives, Market & Credit Data |
International | Australie, Espagne, France, Royaume-Uni, Hong-Kong, Japon, Etats-Unis |
Depuis 2009 : Intervenant Master 2 Finance - Cours Risque de Marché non-gaussien |
Depuis 2007 : Intervenant Master Recherche Dérivés de Crédit |
. Cours magistral (18h) dans les DEA "Monnaie Finance Banque" et "Finance de Marché" de Paris 1 sur le thème des produits Dérivés de Crédit. Sont abordés les Asset-Swap, Credit-Default-Swap, Credit-Linked-Note, Collateralized-Debt-Obligations (valorisation ... |
Depuis 2006 : Analyste Quantitatif - Risques de Crédit et de Marché |
. Chargé d'un projet de modélisation du risque de crédit du portefeuille obligataire et de sa couverture/optimisation, dans le cadre d'une thèse de doctorat (équipe : 2 + consultants + stagiaires) -Recherche de nouvelles mesures de risque (fondement ... |
2005 - 2006 : Analyste Risques Opérationnels |
. Analyste junior risque opérationnels sur l'activité dépositaire-conservation dans le cadre d'une fusion des activités Investors Services de Crédit Agricole et Cassie d'Epargne (CACEIS) - Actualisation de la cartographie des risques de l’ensemble ... |
Ancien élève de |
Centres d'intérêts |
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