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Ronan Vitre
Quant Modélisation Dérivés Crédit - Deutsche Bank
Londre, United Kingdom
Ronan Vitre |
Ancien élève de |
Jussieu (Université Pierre et Marie Curie - Paris 6) |
Ecole Normale Supérieure (ENS Cachan) |
Depuis 2007 : Deutsche Bank |
Quant Model Dérivés Crédit
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Secteur : Banque |
2005 - 2006 : Sophis (editeur logiciel financier) |
Ingenieur Financier Validation Modèles Front Office
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Validation modèles dérivés de crédit (CDS, CDO, Nth) Validation modèles IR (pricing Swaption bermuda H&W, calibration swaption ) | |
Secteur : Finance |
2004 : CIC |
Quant support trader dans l'équipe de produits structurés sur Indice Action
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Recherche méthode de vega hedging sur portfolio par ACP sur les surfaces de volatilité implicite. | |
Secteur : Banque |
2001 - 2003 : IBM MDTVision |
Consultant PDM
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Secteur : Services informatiques |
Hobbies |
Moto Informatique Judo |
