Frédéric EZGULIAN

Trading et couverture de structures existantes en book par augmentation/diminution de leur taille : swaptions bermudas, callable range accrual, callable snowball, TARN, spread options.
Calcul et « réconciliation » du PnL, suivi de l’exerçabilité des options en book, valorisation et contribution sur Reuters de structures pour la clientèle, calcul de paramètres de risques implicites à partir de prix fournis par les brokers, développement et amélioration d’outils pour le suivi des différents paramètres de hedge (delta, gamma, vega).

Secteur : Banque

Production des différents paramètres de risques pour les traders de la salle de marchés : étude de la corrélation indicielle (Eurostoxx, S&P, Nikkei), calibration des surfaces de volatilité indicielle (DAX, AEX, CAC 40).

Secteur : Banque

Organisation du voyage d’études du MSFI à New York : visite du New York Stock Exchange et des salles de marchés de JP Morgan, CITIGROUP, BNP Paribas et Société Générale.

Développement sous C++ d'outils nécessaires à la distribution sécurisée de données audiovisuelles: spécialisation sur les standards MPEG-Audio (MP3) et intégration sur une plateforme MPEG-4.

Veille technologique sur la segmentation audio et la reconnaissance de la parole (réalisée en anglais).

Démarchage téléphonique en vue de faire participer au forum des télécommunications des entreprises de tous les secteurs : 117 participants et 6000 visiteurs lors de l’édition 2003 au Parc Floral.